تحلیل بیزین در بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری بر روی شاخص بورس تهران با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی
- نویسنده محسن عسگری
- استاد راهنما رسول سجاد محمد رکن الساداتی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
در سال های اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه ویژگی های غیرخطی در سری های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می توان در امکان بروز نتایج و تحلیل های گمراه کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک های ساختاری و تغییر ویژگی های رفتاری این سری ها در طول زمان، دانست. استفاده از آزمون های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلالت دارد که این سری های زمانی اغلب حاوی ریشه واحد بوده و به سبب آن نامانایی i(1) دارند. برخی از این نتایج با نظریه های اقتصادی مغایرت دارند. بنابراین همیشه یک عدم قطعیتی در خصوص جابه جایی در پایداری یک سری زمانی مانند جابه جایی از مانایی i(0) به نامانایی i(1) و یا برعکس، وجود دارد. در این پایان نامه سعی شده است تا به بررسی مدل غیرخطی تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (gstur ) با استفاده از تحلیل بیزین و روش های عددی mcmc بر روی سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شود. همچنین از طریق فاکتور بیز، مقایسه ای بین مدل غیرخطی gstur با مدل خطی گام تصادفی (rw) شده است.
منابع مشابه
بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (GSTUR)
در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌‌ای به مطالعه ویژگی‌های غیرخطی در سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می‌توان در امکان بروز نتایج و تحلیل‌های گمراه‌کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک‌های ساختاری و تغییر ویژگی‌های رفتاری این سری‌ها در طول زمان، جستجو کرد. استفاده از آزمون‌های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلا...
متن کاملبررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (gstur)
در سال های اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه ویژگی های غیرخطی در سری های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می توان در امکان بروز نتایج و تحلیل های گمراه کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک های ساختاری و تغییر ویژگی های رفتاری این سری ها در طول زمان، جستجو کرد. استفاده از آزمون های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلال...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملشناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی
شناساپذیری یکی از ویژگی‌های لازم برای کفایت یک مدل آماری است. وقتی مدلی شناساپذیر نباشد، با هیچ اندازه‌ای از نمونه، نمی‌توان پارامتر حقیقی مدل را تعیین کرد. در این مقاله، مروری بر مفهوم مشهور شناساپذیری و ویژگی‌های آن شده است. به‌علاوه از آن‌جایی که مشکل شناساناپذیری در مدل‌های خطی تعمیم‌یافته با اثرهای تصادفی بسیار رایج است، تمرکز اصلی ما بر روی این گونه از مدل‌ها بوده است. از سوی دیگر، معمول...
متن کاملتهیه نقشه حساسیت سیل با استفاده از دو مدل یادگیری ماشین جنگل تصادفی و مدل خطی تعمیم یافته بیزین
امروزه پدیدهی سیل یکی از پیچیدهترین رخدادهای مخاطرهآمیز است که بیش از سایر بلایای طبیعی دیگر، همه‌ساله در نقاط مختلف دنیا منجر به ایجاد خسارتهای جانی و مالی و تخریب اراضی کشاورزی میشود؛ بنابراین تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیلاب نخستین گام در برنامه مدیریت سیلاب است. هدف از این پژوهش شناسایی مناطق حساس به سیل با استفاده از دو مدل یادگیری ماشین جنگل تصادفی (RF) و خطی تعمیم‌یافته بیزین (GLMbaye...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023